摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-18 22:17:44
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基金管理人:摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人:中國農業銀行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日  重要提示 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。 基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2019年3月25日複核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。 本報告中財務資料經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具了無保留意見的審計報告。 本報告期自2018年1月1日起至12月31日止。  基金簡介基金基本情況 基金簡稱  大摩科技領先混合    基金主代碼  002707    交易代碼  002707    基金運作方式  契約型開放式    基金合同生效日  2017年12月13日    基金管理人  摩根士丹利華鑫基金管理有限公司    基金托管人  中國農業銀行股份有限公司    報告期末基金份額總額  160,321,019.51份    基金合同存續期  不定期      基金產品說明 投資目標  本基金采取主動管理的投資策略,在控製風險的基礎上,通過大類資產配置和個券精選,力爭獲取超額收益與長期資本增值。    投資策略  結合對包括宏觀經濟形勢、政策走勢、證券市場環境等在內的因素的分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置策略,合理確定基金在股票、債券等各類資產上的投資比例,最大限度地降低投資組合的風險,提高收益。股票組合的構建主要通過定性和定量相結合的方法,選擇受益於科技領先、具有競爭優勢且估值具有吸引力的股票,組建並動態調整本基金股票組合。對於債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等,並擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。合理利用股指期貨、權證等衍生工具,謹慎進行投資,追求穩定的當期收益或降低投資組合的整體風險。    業績比較基準  滬深300 指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%    風險收益特征  本基金為混合型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平低於股票型基金,高於債券型基金和貨幣市場基金。     基金管理人和基金托管人 項目  基金管理人  基金托管人    名稱  摩根士丹利華鑫基金管理有限公司  中國農業銀行股份有限公司    信息披露負責人  姓名  李錦  賀倩      聯係電話  (0755) 88318883  (010) 66060069      電子郵箱  xxpl@msfunds.com.cn  tgxxpl@abchina.com    客戶服務電話   400-8888-668  95599    傳真  (0755) 82990384  (010) 68121816     信息披露方式  登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址      基金年度報告備置地點  基金管理人、基金托管人處。      主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況主要會計數據和財務指標 金額單位:人民幣元 3.1.1  期間數據和指標  2018年  2017年12月13日(基金合同生效日)-2017年12月31日    本期已實現收益  -50,695,076.14  447,891.88    本期利潤  -51,793,226.85  447,891.88    加權平均基金份額本期利潤  -0.2761  0.0016    本期基金份額淨值增長率  -28.28%  0.16%    3.1.2  期末數據和指標  2018年末  2017年末    期末可供分配基金份額利潤  -0.2817  0.0016    期末基金資產淨值  115,159,101.63  277,399,103.07    期末基金份額淨值  0.7183  1.0016    注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益; 2.期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末餘額,而非當期發生數); 3.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。 基金淨值表現基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段  份額淨值增長率①  份額淨值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④    過去三個月  -10.56%  1.55%  -9.79%  1.31%  -0.77%  0.24%    過去六個月  -16.63%  1.44%  -11.01%  1.20%  -5.62%  0.24%    過去一年  -28.28%  1.31%  -19.88%  1.07%  -8.40%  0.24%    自基金合同生效起至今  -28.17%  1.27%  -19.61%  1.05%  -8.56%  0.22%     自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較  注:本基金基金合同於2017年12月13日正式生效。按照本基金基金合同的規定,基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同約定。自基金合同生效以來基金每年淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較  注:本基金基金合同於2017年12月13日正式生效。上述指標在基金合同生效當年按照實際存續期進行計算,不按整個自然年度進行折算。 過去三年基金的利潤分配情況 本基金自基金合同生效日(2017年12月13日)至本報告期末未進行利潤分配。  管理人報告基金管理人及基金經理情況基金管理人及其管理基金的經驗 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)是一家中外合資基金管理公司,前身為經中國證監會證監基金字[2003]33號文批準設立並於2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股東包括華鑫證券有限責任公司、摩根士丹利國際控股公司、深圳市招融投資控股有限公司等國內外機構。 截止2018年12月31日,公司旗下共管理二十五隻開放式基金,包括摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金、摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)、摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金 、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金和摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金。 同時,公司還管理著多個私募資產管理計劃。基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介 姓名  職務  任本基金的基金經理(助理)期限  證券從業年限  說明        任職日期  離任日期        司巍  基金經理  2017年12月13日  2018年12月25日  8  浙江大學電子信息工程碩士。曾任華西證券有限責任公司自營部投資經理助理,東源嘉盈資產管理有限公司TMT研究員。2012年9月加入本公司,曆任研究管理部研究員、基金經理助理,權益投資部基金經理。2015年1月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理,2017年12月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理和本基金基金經理。    徐達  總監助理、基金經理  2017年12月21日  -  6  美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士,2012年7月加入本公司,曆任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任本基金基金經理。    注:1、司巍的任職日期為基金合同生效之日,離任日期為根據本公司決定確定的解聘日期,徐達的任職日期為根據本公司決定確定的聘任日期; 2、基金經理的任職、離任已按規定在中國證券投資基金業協會辦理完畢基金經理注冊、變更; 3、證券從業的含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 報告期內,基金管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同及其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在認真控製風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。管理人對報告期內公平交易情況的專項說明公平交易製度和控製方法 基金管理人遵照《證券投資基金管理公司公平交易製度指導意見》等相關法律法規的要求,製訂了《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司公平交易管理辦法》、《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司異常交易報告管理辦法》、《摩根士丹利華鑫基金管理有限公司公平交易分析報告實施細則》等內部製度,形成較為完備的公平交易製度及異常交易分析體係。 基金管理人的公平交易管理涵蓋了所管理的所有投資組合,管理的範圍包括境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動,同時也包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等與投資管理活動相關的各個環節。基金管理人通過投資交易以及其他相關係統實現了有效係統控製,通過投資交易行為的監控、異常交易的識別與分析、公平交易的分析與報告等方式實現了有效的人工控製,並通過定期及不定期的回顧不斷完善相關製度及流程,實現公平交易管理控製目標。公平交易製度的執行情況 基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易製度指導意見》及內部相關製度和流程,通過流程和係統控製保證有效實現公平交易管理要求,並通過對投資交易行為的監控和分析,確保基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方麵均得到公平對待。本報告期,基金管理人嚴格執行各項公平交易製度及流程。 經對報告期內公司管理所有投資組合的整體收益率差異、分投資類別(股票、債券)的收益率差異,連續四個季度期間內、不同時間窗下(如日內、3日內、5日內)不同投資組合同向交易的交易價差進行分析,未發現異常情況。異常交易行為的專項說明 報告期內,本基金管理人所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況有1次,為量化投資基金因執行投資策略和其他組合發生的反向交易,基金管理人未發現其他異常交易行為。管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明 報告期內基金投資策略和運作分析 2018年,A股高開低走,跌幅劇烈,突如其來的中美貿易戰、美聯儲持續加息等因素使得市場對於經濟複蘇持續的預期從年初的極度樂觀驟然轉向極度悲觀,加之金融去杠杆不斷推進,社會融資增速大幅下跌,信用風險逐漸暴露,最終上證綜指收跌24.6%,深證綜指收跌33.2%,創業板綜指和中小板綜指分別收跌31.1%和35.3%,流動性差的中小盤股表現更為慘淡,成交越發低迷。從行業看,有一定防禦屬性、估值總體偏低的消費、金融行業總體跌幅較小,餐飲旅遊和食品飲料板塊顯著跑贏大市,而成長板塊則出現很大分化,受益於自主可控、人工智能等主題的計算機行業表現較好,而估值偏高的傳媒、受貿易戰衝擊嚴重的電子和通信指數則排名墊底。 本基金在2018年未能跑贏業績比較基準,有幾方麵原因。從行業看,首先,雖然本基金大消費行業的持倉普遍跑贏了行業,但在市場一波三折的情況下,部分個股未能及時鎖定收益,稀釋了對於淨值的拉動作用。其次,本基金在高端製造行業的持倉較多,如電子、通信、汽車等,普遍受到貿易戰的負麵影響,本基金著重考慮這些個股的盈利水平短期受到的衝擊不大,而低估了貿易戰對於其估值的毀滅性打擊,部分個股跌幅巨大,嚴重拖累了淨值。再者,雖然成長板塊從全年看最終跑輸大市,但年中隨著獨角獸、科創板等政策利好還是出現了多次階段性機會,對此,本基金未能從中獲利;從結構看,首先,本基金全年倉位維持中性偏高,略高於平均水平,且在市場多空因素交織、波動加劇的背景下倉位出現較大波動,從操作層麵加劇了淨值損失。其次,考慮到大盤藍籌股在2016-2017年的超額收益過於顯著,本基金持倉中不乏中小盤個股,這些股票在流動性持續緊縮的情況下跌幅較大。本基金在2018年的投資的亮點主要包括:1.從全年角度看,本基金重倉消費的策略還是取得了顯著成效,在白酒及多個二線品種上取得了絕對收益;2.在經濟下行速度超預期的背景下,本基金在四季度及時意識到逆周期行業的機會,在農業、公用事業、黃金等板塊上取得了絕對收益,挽回了一些前期的損失。 報告期內基金的業績表現 本報告期截至2018年12月31日, 本基金份額淨值為0.7183元,累計份額淨值為0.7183元,報告期內基金份額淨值增長率為-28.28%,同期業績比較基準收益率為-19.88%。管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望 2019年伊人影院對於市場整體不悲觀。雖然從盈利麵看,A股整體盈利增速確定性放緩,但從估值麵看:1.2018年市場在盈利整體符合預期的情況下出現大幅超跌,估值處於曆史低位,不論是與發達國家還是新興市場國家比較皆體現出較強的性價比;2.“政策底”已現,政府托底經濟的決心不斷增強,降準還有空間;3.美元升值周期大概率進入尾聲,其對於新興市場資金麵的緊縮效應將邊際減弱。因此,從大類資產角度看,保險、外資、銀行理財等機構資金有加配權益資產的可能性,從而提升市場估值。潛在的風險包括:1.托底經濟政策效果需要時間,社融增速仍未見底;2.中美貿易戰可能繼續激化,則關稅水平將提升至25%。 風格上看,伊人影院認為雖然隨著風險偏好階段性提升,主題性機會或層出不窮,但盈利主導的大方向不會改變,市場機會以結構性和個股性的機會為主,業績增速是本基金擇股的重要指標,本基金致力於挖掘盈利能力較高、業務仍在擴張且有長期優秀的管理記錄的個股。從盈利增長的確定性和持續時間來看,第一梯隊是互聯網服務、先進製造和大消費板塊;第二梯隊是強調規模優勢的中遊行業,如化工和建材等,一些龍頭公司仍能看持續增長;第三梯隊是周期類行業中的絕對龍頭,如金融、地產等。本基金的總體原則是核心倉位來自第一、二梯隊,底倉來自第三梯隊。 管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況 本報告期,基金管理人在完善內部控製製度的同時,通過開展日常監控、例行檢查、專項檢查等方式,檢查內控製度的執行情況、基金運作的合法合規情況,及時發現問題,提出改進建議並跟蹤落實。 本報告期,基金管理人完成的主要監察稽核工作如下: (1)開展專項檢查工作。檢查範圍覆蓋投資研究交易、基金銷售、基金會計、業務持續性計劃、自有資金投資及風險準備金管理等方麵以及合規管理、資管新規、流動性管理等新規落實情況。(2)做好日常監控工作。通過監控基金投資運作、優化關鍵業務流程、審核宣傳推介材料、監督後台運營業務等工作,加強日常風險監控,規範基金投資、銷售以及運營等各項業務管理,保障公司和基金運作合法合規。(3)通過製度定期回顧機製持續完善公司內控製度體係,同時,適時解讀監管政策與要求,組織落實債券交易業務管理、私募資產管理業務管理、基金流動性管理、公司合規管理、反洗錢等法律法規的相關要求。公司已建立起覆蓋公司業務各個方麵,更為全麵、完善的內控製度體係,保障公司合規、安全、高效運營。(4)加強員工合規行為管理。根據法律法規和業務環境的變化不斷修訂、充實培訓材料並組織開展培訓工作,進一步提升員工風控意識及合規意識。(5)加強新產品和新業務的風險管理。 2019年,基金管理人將繼續本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,加強風險控製,保障公司和基金的合法合規運作,保障基金份額持有人的合法權益。管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 本基金管理人按照企業會計準則、中國證監會相關規定、中國證券投資基金業協會相關指引和基金合同關於估值的約定,對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人根據法律法規要求履行估值及淨值計算的複核責任。本基金管理人改變估值技術,導致基金資產淨值的變化在0.25%以上的,則及時就所采用的相關估值技術、假設及輸入值的適當性等谘詢會計師事務所的專業意見。 本基金管理人設有基金估值委員會,委員會由主任委員(分管基金運營部的公司領導)以及相關成員(包括研究管理部負責人、基金運營部負責人、基金會計、風險管理部及監察稽核部相關業務人員)構成。估值委員會負責組織製定和適時修訂基金估值政策和程序,指導和監督整個估值流程。估值委員會的相關人員均具有一定年限的專業從業經驗,具有良好的專業能力,並能在相關工作中保持獨立性。基金經理可參與估值原則和方法的討論,但不參與估值原則和估值方法的最終決策和日常估值的執行。 由於基金經理、相關投資研究人員、債券信用分析師對特定投資品種的估值有深入的理解,經估值委員會主任委員同意,在需要時可以列席估值委員會議並提出估值建議,估值委員會對特定品種估值方法需經委員充分討論後確定。 本報告期內,參與估值流程各方之間無重大利益衝突。 本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司及中證指數有限公司簽署服務協議,由其按約定分別提供銀行間同業市場及交易所交易的債券品種的估值數據。管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 根據相關法律法規、基金合同的相關規定以及本基金的實際運作情況,本基金本報告期未實施利潤分配。報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產淨值預警情形的說明 報告期內,本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產淨值低於五千萬元的情形。  托管人報告報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明 在托管本基金的過程中,本基金托管人中國農業銀行股份有限公司嚴格遵守《證券投資基金法》相關法律法規的規定以及基金合同、托管協議的約定,對本基金基金管理人—摩根士丹利華鑫基金管理有限公司2018 年1月1日至2018年12月31日基金的投資運作,進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監督,認真履行了托管人的義務,沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明 本托管人認為, 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司在本基金的投資運作、基金資產淨值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支及利潤分配等問題上,不存在損害基金份額持有人利益的行為;在報告期內,嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方麵的運作嚴格按照基金合同的規定進行。托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見 本托管人認為,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司的信息披露事務符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關法律法規的規定,基金管理人所編製和披露的本基金年度報告中的財務指標、淨值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整,未發現有損害基金持有人利益的行為。  審計報告本基金本報告期財務會計報告經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具了標準無保留意見的審計報告。投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。 年度財務報表資產負債表 會計主體:摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金 報告截止日: 2018年12月31日 單位:人民幣元 資 產  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    資 產:        銀行存款  18,625,152.90  27,992,059.76    結算備付金  1,044,975.80  -    存出保證金  214,272.10  -    交易性金融資產  93,752,883.95  -    其中:股票投資  93,752,883.95  -    基金投資  -  -    債券投資  -  -    資產支持證券投資  -  -    貴金屬投資  -  -    衍生金融資產  -  -    買入返售金融資產  -  249,400,000.00    應收證券清算款  2,954,248.69  -    應收利息  5,116.93  246,178.58    應收股利  -  -    應收申購款  1,279.42  -    遞延所得稅資產  -  -    其他資產  -  -    資產總計  116,597,929.79  277,638,238.34    負債和所有者權益  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    負 債:        短期借款  -  -    交易性金融負債  -  -    衍生金融負債  -  -    賣出回購金融資產款  -  -    應付證券清算款  345,030.60  -    應付贖回款  217,289.42  -    應付管理人報酬  151,868.34  204,973.09    應付托管費  25,311.40  34,162.18    應付銷售服務費  -  -    應付交易費用  534,637.18  -    應交稅費  -  -    應付利息  -  -    應付利潤  -  -    遞延所得稅負債  -  -    其他負債  164,691.22  -    負債合計  1,438,828.16  239,135.27    所有者權益:        實收基金  160,321,019.51  276,951,211.19    未分配利潤  -45,161,917.88  447,891.88    所有者權益合計  115,159,101.63  277,399,103.07    負債和所有者權益總計  116,597,929.79  277,638,238.34    注:1.報告截止日2018年12月31日,基金份額淨值0.7183元,基金份額總額160,321,019.51份。於2017年12月31日,基金份額淨值1.0016元,基金份額總額276,951,211.19份。 2.本財務報表的實際編製期間為2018年度和2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日。 利潤表 會計主體:摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金 本報告期: 2018年1月1日至2018年12月31日 單位:人民幣元 項 目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日    一、收入  -44,440,666.52  687,782.15    1.利息收入  789,107.54  687,782.15    其中:存款利息收入  289,127.25  31,623.72    債券利息收入  -  -    資產支持證券利息收入  -  -    買入返售金融資產收入  499,980.29  656,158.43    其他利息收入  -  -    2.投資收益(損失以“-”填列)  -44,468,921.22  -    其中:股票投資收益  -46,346,945.28  -    基金投資收益  -  -    債券投資收益  -  -    資產支持證券投資收益  -  -    貴金屬投資收益  -  -    衍生工具收益  -  -    股利收益  1,878,024.06  -    3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列)  -1,098,150.71  -    4.匯兌收益(損失以“-”號填列)  -  -    5.其他收入(損失以“-”號填列)  337,297.87  -    減:二、費用  7,352,560.33  239,890.27    1.管理人報酬  2,449,742.79  204,973.09    2.托管費  408,290.44  34,162.18    3.銷售服務費  -  -    4.交易費用  4,304,990.38  -    5.利息支出  -  -    其中:賣出回購金融資產支出  -  -    6.稅金及附加  -  -    7.其他費用  189,536.72  755.00    三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)  -51,793,226.85  447,891.88    減:所得稅費用  -  -    四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)  -51,793,226.85  447,891.88     所有者權益(基金淨值)變動表 會計主體:摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金 本報告期:2018年1月1日至2018年12月31日 單位:人民幣元 項目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      實收基金  未分配利潤  所有者權益合計    一、期初所有者權益(基金淨值)  276,951,211.19  447,891.88  277,399,103.07    二、本期經營活動產生的基金淨值變動數(本期利潤)  -  -51,793,226.85  -51,793,226.85    三、本期基金份額交易產生的基金淨值變動數 (淨值減少以“-”號填列)  -116,630,191.68  6,183,417.09  -110,446,774.59    其中:1.基金申購款  7,232,047.26  -753,240.72  6,478,806.54    2.基金贖回款  -123,862,238.94  6,936,657.81  -116,925,581.13    四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金淨值變動(淨值減少以“-”號填列)  -  -  -    五、期末所有者權益(基金淨值)  160,321,019.51  -45,161,917.88  115,159,101.63    項目  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日      實收基金  未分配利潤  所有者權益合計    一、期初所有者權益(基金淨值)  276,951,211.19  -  276,951,211.19    二、本期經營活動產生的基金淨值變動數(本期利潤)  -  447,891.88  447,891.88    三、本期基金份額交易產生的基金淨值變動數 (淨值減少以“-”號填列)  -  -  -    其中:1.基金申購款  -  -  -    2.基金贖回款  -  -  -    四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金淨值變動(淨值減少以“-”號填列)  -  -  -    五、期末所有者權益(基金淨值)  276,951,211.19  447,891.88  277,399,103.07      報表附注為財務報表的組成部分。 本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署: ______於華______          ______張力______          ____謝先斌____ 基金管理人負責人          主管會計工作負責人          會計機構負責人報表附注基金基本情況 摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金(下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]第638號《關於準予摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金注冊的批複》和中國證監會基金機構監管部機構部函[2017]1173號《關於摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金延期募集備案的回函》核準,由摩根士丹利華鑫基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣276,823,139.88元,業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2017)第1076號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金合同》於2017年12月13日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為276,951,211.19份基金份額,其中認購資金利息折合128,071.31份基金份額。本基金的基金管理人為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,基金托管人為中國農業銀行股份有限公司。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金的投資組合範圍為:股票資產占基金資產的比例範圍為0%-95%,投資於基金合同界定的科技領先主題類股票占非現金基金資產的比例不低於80%,權證投資比例不高於基金資產淨值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金後,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%。本財務報表由本基金的基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司於2019年3月14日批準報出。會計報表的編製基礎 本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒布的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金合同》和中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編製。 本財務報表以持續經營為基礎編製。 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明 本基金2018年度和2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期間的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金2018年12月31日和2017年12月31日的財務狀況以及2018年度和2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期間的經營成果和基金淨值變動情況等有關信息。重要會計政策和會計估計 會計年度 本基金會計年度為公曆1月1日起至12月31日止。本財務報表的實際編製期間為2018年度和2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日。 記賬本位幣 本基金的記賬本位幣為人民幣。 金融資產和金融負債的分類 (1)金融資產的分類 金融資產於初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融資產的持有意圖和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。本基金目前以交易目的持有的股票投資、債券投資和衍生工具分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中以衍生金融資產列示外,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在資產負債表中以交易性金融資產列示。本基金持有的其他金融資產分類為應收款項,包括銀行存款、買入返售金融資產和其他各類應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。(2)金融負債的分類 金融負債於初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和其他各類應付款項等。 金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認 金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時,按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,取得時發生的相關交易費用計入當期損益;對於支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,單獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。 對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,按照公允價值進行後續計量;對於應收款項和其他金融負債采用實際利率法,以攤餘成本進行後續計量。 金融資產滿足下列條件之一的,予以終止確認:(1) 收取該金融資產現金流量的合同權利終止;(2) 該金融資產已轉移,且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方;或者(3) 該金融資產已轉移,雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,但是放棄了對該金融資產控製。 金融資產終止確認時,其賬麵價值與收到的對價的差額,計入當期損益。  當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時,終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終止確認部分的賬麵價值與支付的對價之間的差額,計入當期損益。金融資產和金融負債的估值原則 本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具按如下原則確定公允價值並進行估值: (1)存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值;估值日無交易且最近交易日後未發生影響公允價值計量的的重大事件的,按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的市場交易價格不能真實反映公允價值的,應對市場交易價格進行調整,確定公允價值。與上述投資品種相同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值為基礎,並在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限製等,如果該限製是針對資產持有者的,那麽在估值技術中不應將該限製作為特征考慮。此外,基金管理人不應考慮因大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。  (2)當金融工具不存在活躍市場,采用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術時,優先使用可觀察輸入值,隻有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。 (3)如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響金融工具價格的重大事件,應對估值進行調整並確定公允價值。金融資產和金融負債的抵銷 本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金1) 具有抵銷已確認金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的;且2) 交易雙方準備按淨額結算時,金融資產與金融負債按抵銷後的淨額在資產負債表中列示。 實收基金 實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘額。由於申購和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。 損益平準金 損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時,申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金淨值比例計算的金額。未實現平準金指在申購或贖回基金份額時,申購或贖回款項中包含的按累計未實現損益占基金淨值比例計算的金額。損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列,並於期末全額轉入未分配利潤/(累計虧損)。 收入/(損失)的確認和計量 股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後的淨額確認為投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票麵利率或者發行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅及由基金管理人繳納的增值稅後的淨額確認為利息收入。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變動損益;於處置時,其處置價格與初始確認金額之間的差額確認為投資收益,其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。 應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算,實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。費用的確認和計量 本基金的管理人報酬、托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。 其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算,實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。基金的收益分配政策 每一基金份額享有同等分配權,本基金收益以現金形式分配,但基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資。若期末未分配利潤中的未實現部分為正數,包括基金經營活動產生的未實現損益以及基金份額交易產生的未實現平準金等,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現部分;若期末未分配利潤的未實現部分為負數,則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤,即已實現部分相抵未實現部分後的餘額。 經宣告的擬分配基金收益於分紅除權日從所有者權益轉出。分部報告 本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告製度為依據確定經營分部,以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分:(1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用;(2) 本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部分的經營成果,以決定向其配置資源、評價其業績;(3) 本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征,並且滿足一定條件的,則合並為一個經營分部。 本基金目前以一個單一的經營分部運作,不需要披露分部信息。其他重要的會計政策和會計估計 根據本基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作,本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下: (1)對於證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌或交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)等情況,本基金根據中國證監會公告[2017]13號《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》,根據具體情況采用《關於發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》提供的指數收益法等估值技術進行估值。 (2)對於在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產支持證券和私募債券除外)及在銀行間同業市場交易的固定收益品種,根據中國證監會公告[2017]13號《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》及《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關於2015年1季度固定收益品種的估值處理標準》采用估值技術確定公允價值。本基金持有的證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產支持證券和私募債券除外),按照中證指數有限公司所獨立提供的估值結果確定公允價值。本基金持有的銀行間同業市場固定收益品種按照中央國債登記結算有限責任公司所獨立提供的估值結果確定公允價值。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明 本基金本報告期未發生會計政策變更。 會計估計變更的說明 本基金本報告期未發生會計估計變更。 差錯更正的說明 本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。稅項 根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全麵推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全麵推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅[2016]140號《關於明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅[2017]2號《關於資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅[2017]56號《關於資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅[2017]90號《關於租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下: (1)資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。 對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。資管產品管理人運營資管產品轉讓2017年12月31日前取得的基金、非貨物期貨,可以選擇按照實際買入價計算銷售額,或者以2017年最後一個交易日的基金份額淨值、非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。 (2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。 (3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁後取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。 (4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。 (5)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。關聯方關係 關聯方名稱  與本基金的關係    摩根士丹利華鑫基金管理有限公司  基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構    中國農業銀行股份有限公司(“中國農業銀行”)  基金托管人、基金銷售機構    華鑫證券有限責任公司(“華鑫證券”)  基金管理人的股東、基金銷售機構    摩根士丹利國際控股公司  基金管理人的股東    深圳市招融投資控股有限公司  基金管理人的股東    深圳市基石創業投資有限公司  基金管理人的股東    深圳市中技實業(集團)有限公司  基金管理人的股東    注: 下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。本報告期及上年度可比期間的關聯方交易 通過關聯方交易單元進行的交易 股票交易 金額單位:人民幣元 關聯方名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日      成交金額  占當期股票 成交總額的比例  成交金額  占當期股票 成交總額的比例    華鑫證券  542,133,043.95  17.17%  -  -     權證交易 本基金本報告期及上年度可比期間無通過關聯方交易單元進行的權證交易。 應支付關聯方的傭金                                                                 金額單位:人民幣元 關聯方名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      當期 傭金  占當期傭金總量的比例  期末應付傭金餘額  占期末應付傭金總額的比例    華鑫證券  504,888.94  20.06%  14,007.93  2.62%    關聯方名稱  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日      當期 傭金  占當期傭金總量的比例  期末應付傭金餘額  占期末應付傭金總額的比例    華鑫證券  -  -  -  -    注:1. 上述傭金參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定,以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費後的淨額列示。 2. 該類傭金協議的服務範圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務等。 關聯方報酬 基金管理費 單位:人民幣元 項目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日    當期發生的基金應支付的管理費  2,449,742.79  204,973.09    其中:支付銷售機構的客戶維護費  1,214,582.79  90,760.36    注:支付基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產淨值1.50%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產淨值×1.50%/當年天數。 基金托管費 單位:人民幣元 項目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日    當期發生的基金應支付的托管費  408,290.44  34,162.18    注:支付基金托管人中國農業銀行的托管費按前一日基金資產淨值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為: 日托管費=前一日基金資產淨值×0.25%/當年天數。與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易 本基金本報告期無與關聯方進行的銀行間同業市場的債券(含回購)交易。 各關聯方投資本基金的情況 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 本基金本報告期及上年度可比期間無基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況 本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方未投資本基金。 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入 單位:人民幣元 關聯方 名稱  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期間 2017年12月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日      期末餘額  當期利息收入  期末餘額  當期利息收入    中國農業銀行  18,625,152.90  258,510.49  27,992,059.76  31,623.72    注:本基金的活期銀行存款由基金托管人中國農業銀行保管,按銀行同業利率計息。 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況 本基金本報告期間及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷證券交易。 其他關聯交易事項的說明 本基金本報告期間及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限證券 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券 本基金本報告期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限的股票。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購 本基金本報告期末無銀行間市場債券正回購中作為抵押的債券。 交易所市場債券正回購 本基金本報告期末無交易所市場債券正回購中作為抵押的債券。有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項 (1)公允價值  (a)金融工具公允價值計量的方法 公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定: 第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。 第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。 第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。  (b)持續的以公允價值計量的金融工具  (i)各層次金融工具公允價值 於2018年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於第一層次的餘額為93,752,883.95元,無屬於第二層次的餘額及第三層次的餘額(2017年12月31日,無屬於第一層次、第二層次、第三層次的餘額)。  (ii)公允價值所屬層次間的重大變動 對於證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況,本基金不會於停牌日至交易恢複活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次;並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度,確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。  (iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額 無。  (c)非持續的以公允價值計量的金融工具 於2018年12月31日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2017年12月31日:同)。  (d)不以公允價值計量的金融工具 不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬麵價值與公允價值相差很小。  (2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。 投資組合報告期末基金資產組合情況 金額單位:人民幣元 序號  項目  金額  占基金總資產的比例(%)    1  權益投資  93,752,883.95  80.41      其中:股票  93,752,883.95  80.41    2  基金投資  -  -    3  固定收益投資  -  -      其中:債券  -  -            資產支持證券  -  -    4  貴金屬投資  -  -    5  金融衍生品投資  -  -    6  買入返售金融資產  -  -      其中:買斷式回購的買入返售金融資產  -  -    7  銀行存款和結算備付金合計  19,670,128.70  16.87    8  其他各項資產  3,174,917.14  2.72    9  合計  116,597,929.79  100.00     期末按行業分類的股票投資組合  金額單位:人民幣元 代碼  行業類別  公允價值  占基金資產淨值比例(%)    A  農、林、牧、漁業  -  -    B  采礦業  -  -    C  製造業  77,735,371.59  67.50    D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  5,126,240.00  4.45    E  建築業  -  -    F  批發和零售業  -  -    G  交通運輸、倉儲和郵政業  -  -    H  住宿和餐飲業  894.60  0.00    I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  4,456,370.00  3.87    J  金融業  -  -    K  房地產業  -  -    L  租賃和商務服務業  2,235,126.00  1.94    M  科學研究和技術服務業  -  -    N  水利、環境和公共設施管理業  -  -    O  居民服務、修理和其他服務業  -  -    P  教育  -  -    Q  衛生和社會工作  -  -    R  文化、體育和娛樂業  4,198,881.76  3.65    S  綜合  -  -      合計  93,752,883.95  81.41     期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細 金額單位:人民幣元 序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值  占基金資產淨值比例(%)    1  600612  老鳳祥  118,554  5,334,930.00  4.63    2  600886  國投電力  636,800  5,126,240.00  4.45    3  000902  新洋豐  530,600  4,754,176.00  4.13    4  002152  廣電運通  837,711  4,699,558.71  4.08    5  002594  比亞迪  89,323  4,555,473.00  3.96    6  600977  中國電影  293,218  4,198,881.76  3.65    7  300014  億緯鋰能  259,990  4,087,042.80  3.55    8  002376  新北洋  263,900  4,048,226.00  3.52    9  300203  聚光科技  155,234  3,981,752.10  3.46    10  000333  美的集團  106,300  3,918,218.00  3.40     注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載於基金管理人網站()的年度報告正文。 報告期內股票投資組合的重大變動 累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號  股票代碼  股票名稱  本期累計買入金額  占期初基金資產淨值比例(%)    1  000333  美的集團  60,128,451.92  21.68    2  601398  工商銀行  46,406,249.72  16.73    3  600036  招商銀行  46,288,118.95  16.69    4  000338  濰柴動力  43,148,841.43  15.55    5  000001  平安銀行  41,995,539.33  15.14    6  600176  中國巨石  41,700,088.96  15.03    7  601636  旗濱集團  39,339,462.55  14.18    8  002304  洋河股份  31,139,245.40  11.23    9  002594  比亞迪  30,990,878.82  11.17    10  600028  中國石化  30,670,631.87  11.06    11  002376  新北洋  29,593,270.82  10.67    12  601318  中國平安  28,634,192.04  10.32    13  600754  錦江股份  28,178,906.88  10.16    14  002152  廣電運通  25,560,450.53  9.21    15  000063  中興通訊  23,507,194.00  8.47    16  000830  魯西化工  22,980,789.79  8.28    17  600183  生益科技  22,656,889.16  8.17    18  600132  重慶啤酒  22,022,567.07  7.94    19  600887  伊利股份  21,766,500.12  7.85    20  002262  恩華藥業  20,838,214.20  7.51    21  000910  大亞聖象  20,541,998.68  7.41    22  601899  紫金礦業  20,539,028.00  7.40    23  600566  濟川藥業  19,729,166.74  7.11    24  600048  保利地產  18,722,988.00  6.75    25  002511  中順潔柔  18,436,058.60  6.65    26  600741  華域汽車  17,785,190.73  6.41    27  002557  洽洽食品  17,398,726.99  6.27    28  002456  歐菲科技  17,352,397.35  6.26    29  600885  宏發股份  17,318,732.51  6.24    30  000963  華東醫藥  16,815,124.95  6.06    31  600803  新奧股份  16,245,942.24  5.86    32  000028  國藥一致  15,864,522.59  5.72    33  600867  通化東寶  15,557,421.30  5.61    34  002543  萬和電氣  14,925,626.36  5.38    35  000513  麗珠集團  14,544,286.86  5.24    36  600271  航天信息  14,536,677.99  5.24    37  000651  格力電器  14,240,371.94  5.13    38  600977  中國電影  13,413,592.97  4.84    39  600884  杉杉股份  13,385,192.76  4.83    40  002025  航天電器  13,280,217.00  4.79    41  002007  華蘭生物  12,694,166.68  4.58    42  002065  東華軟件  12,429,682.00  4.48    43  000538  雲南白藥  12,168,483.00  4.39    44  002032  蘇泊爾  12,085,564.24  4.36    45  300014  億緯鋰能  11,817,093.27  4.26    46  600779  水井坊  11,672,540.46  4.21    47  300284  蘇交科  11,619,556.44  4.19    48  600339  中油工程  11,423,729.87  4.12    49  002212  南洋股份  11,303,549.00  4.07    50  600196  複星醫藥  10,691,629.00  3.85    51  002916  深南電路  10,644,949.00  3.84    52  600419  天潤乳業  10,604,980.56  3.82    53  603868  飛科電器  10,544,396.41  3.80    54  300408  三環集團  10,375,272.37  3.74    55  000596  古井貢酒  10,070,831.70  3.63    56  000002  萬科A  9,835,921.79  3.55    57  002138  順絡電子  9,766,390.00  3.52    58  601668  中國建築  9,605,592.00  3.46    59  300450  先導智能  8,886,221.38  3.20    60  600409  三友化工  8,756,300.00  3.16    61  600612  老鳳祥  8,710,226.00  3.14    62  600305  恒順醋業  8,652,695.26  3.12    63  000581  威孚高科  8,594,549.16  3.10    64  000725  京東方A  8,017,282.00  2.89    65  002303  美盈森  7,940,292.00  2.86    66  600563  法拉電子  7,640,067.95  2.75    67  300144  宋城演藝  7,376,474.93  2.66    68  600703  三安光電  7,225,209.14  2.60    69  000902  新洋豐  7,213,475.18  2.60    70  000895  雙匯發展  7,069,902.00  2.55    71  600138  中青旅  6,894,593.02  2.49    72  600809  山西汾酒  6,837,325.62  2.46    73  002024  蘇寧易購  6,523,215.00  2.35    74  601100  恒立液壓  6,442,222.76  2.32    75  600315  上海家化  6,427,374.56  2.32    76  300203  聚光科技  6,313,475.00  2.28    77  002463  滬電股份  6,195,518.00  2.23    78  300036  超圖軟件  6,132,826.26  2.21    79  600068  葛洲壩  6,027,163.00  2.17    80  601689  拓普集團  5,870,595.00  2.12    81  002271  東方雨虹  5,761,810.40  2.08    82  000999  華潤三九  5,714,255.20  2.06    83  600201  生物股份  5,615,730.30  2.02    84  300009  安科生物  5,585,143.60  2.01    85  600998  九州通  5,551,893.00  2.00    86  002191  勁嘉股份  5,549,915.72  2.00    注:"買入金額"按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細 金額單位:人民幣元 序號  股票代碼  股票名稱  本期累計賣出金額  占期初基金資產淨值比例(%)    1  000333  美的集團  53,559,175.02  19.31    2  601398  工商銀行  46,126,034.17  16.63    3  600036  招商銀行  45,704,683.69  16.48    4  000338  濰柴動力  41,694,020.18  15.03    5  000001  平安銀行  40,869,141.72  14.73    6  600176  中國巨石  40,286,138.22  14.52    7  601636  旗濱集團  37,116,336.20  13.38    8  002304  洋河股份  30,520,900.55  11.00    9  600028  中國石化  29,304,400.95  10.56    10  601318  中國平安  26,975,021.53  9.72    11  002594  比亞迪  26,897,509.17  9.70    12  600754  錦江股份  26,694,772.12  9.62    13  002376  新北洋  26,559,431.69  9.57    14  600183  生益科技  21,949,440.11  7.91    15  000830  魯西化工  21,739,048.22  7.84    16  002262  恩華藥業  20,882,034.26  7.53    17  601899  紫金礦業  19,942,767.66  7.19    18  600566  濟川藥業  19,766,127.93  7.13    19  600132  重慶啤酒  19,588,352.42  7.06    20  002152  廣電運通  18,999,346.69  6.85    21  002557  洽洽食品  18,365,270.75  6.62    22  000063  中興通訊  17,323,986.86  6.25    23  600741  華域汽車  17,290,232.50  6.23    24  000963  華東醫藥  17,188,022.45  6.20    25  600048  保利地產  17,005,563.00  6.13    26  600887  伊利股份  16,775,100.70  6.05    27  600867  通化東寶  16,576,682.95  5.98    28  600803  新奧股份  16,416,273.58  5.92    29  002456  歐菲科技  16,297,296.97  5.88    30  600885  宏發股份  16,092,295.82  5.80    31  000910  大亞聖象  15,394,249.77  5.55    32  000028  國藥一致  14,869,880.78  5.36    33  002511  中順潔柔  14,403,256.25  5.19    34  002025  航天電器  13,837,299.16  4.99    35  000651  格力電器  13,770,686.26  4.96    36  000513  麗珠集團  13,549,695.60  4.88    37  600271  航天信息  13,299,656.31  4.79    38  002007  華蘭生物  13,010,769.96  4.69    39  002032  蘇泊爾  12,907,149.77  4.65    40  002543  萬和電氣  12,851,848.51  4.63    41  600884  杉杉股份  12,530,792.49  4.52    42  300284  蘇交科  11,689,158.14  4.21    43  600339  中油工程  11,651,646.55  4.20    44  600779  水井坊  11,639,803.81  4.20    45  000596  古井貢酒  11,342,405.40  4.09    46  002916  深南電路  10,605,613.38  3.82    47  600196  複星醫藥  10,065,350.05  3.63    48  300408  三環集團  10,032,163.70  3.62    49  603868  飛科電器  9,898,994.00  3.57    50  002138  順絡電子  9,561,717.65  3.45    51  601668  中國建築  9,456,521.79  3.41    52  002065  東華軟件  9,347,082.29  3.37    53  600305  恒順醋業  9,294,967.90  3.35    54  000002  萬科A  8,844,983.33  3.19    55  600409  三友化工  8,711,688.96  3.14    56  000538  雲南白藥  8,702,771.04  3.14    57  600977  中國電影  8,657,684.05  3.12    58  300450  先導智能  8,631,527.06  3.11    59  000581  威孚高科  8,435,771.00  3.04    60  300014  億緯鋰能  8,414,314.30  3.03    61  600563  法拉電子  7,575,976.07  2.73    62  000725  京東方A  7,484,061.61  2.70    63  300144  宋城演藝  7,265,852.97  2.62    64  002212  南洋股份  6,777,638.49  2.44    65  600315  上海家化  6,750,977.16  2.43    66  000895  雙匯發展  6,624,827.13  2.39    67  600703  三安光電  6,567,623.29  2.37    68  600809  山西汾酒  6,444,920.87  2.32    69  601100  恒立液壓  6,254,397.67  2.25    70  002463  滬電股份  6,122,013.53  2.21    71  002024  蘇寧易購  6,039,621.65  2.18    72  603517  絕味食品  5,963,814.38  2.15    73  600068  葛洲壩  5,913,968.71  2.13    74  300036  超圖軟件  5,773,533.62  2.08    75  000999  華潤三九  5,707,554.30  2.06    76  603589  口子窖  5,654,102.85  2.04    77  002228  合興包裝  5,601,507.44  2.02    注:"賣出金額"按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額 單位:人民幣元 買入股票成本(成交)總額  1,649,288,573.28    賣出股票收入(成交)總額  1,508,090,593.34     期末按債券品種分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 根據本基金基金合同規定,本基金不參與貴金屬投資。期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 報告期內,本基金未參與股指期貨交易;截至報告期末,本基金未持有股指期貨合約。本基金投資股指期貨的投資政策 根據本基金基金合同的規定,本基金將以套期保值為主要目的,有選擇地投資於股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,並結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 報告期內,本基金未參與股指期貨交易。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本期國債期貨投資政策 根據本基金基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 根據本基金基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。本期國債期貨投資評價 根據本基金基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。投資組合報告附注   報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體除山東新北洋信息技術股份有限公司(以下簡稱“新北洋”)外,其餘的沒有被監管部門立案調查,或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰。 2018年9月,新北洋收到中國證券監督管理委員會山東監管局下發的《關於對山東新北洋信息技術股份有限公司采取出具警示函措施的決定》([2018]60號),對其內幕信息知情人登記不完整和未製作重大事項進程備忘錄等問題采取出具警示函的監督管理措施。 本基金投資新北洋(002376)的決策流程符合本基金管理人投資管理製度的相關規定。針對上述情況,本基金管理人進行了分析和研究,認為上述事件對新北洋的投資價值未造成實質性影響。本基金管理人將繼續對上述公司進行跟蹤研究。  本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。期末其他各項資產構成 單位:人民幣元 序號  名稱  金額    1  存出保證金  214,272.10    2  應收證券清算款  2,954,248.69    3  應收股利  -    4  應收利息  5,116.93    5  應收申購款  1,279.42    6  其他應收款  -    7  待攤費用  -    8  其他  -    9  合計  3,174,917.14     期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 基金份額持有人信息期末基金份額持有人戶數及持有人結構 份額單位:份 持有人戶數(戶)  戶均持有的基金份額  持有人結構        機構投資者  個人投資者        持有份額  占總份額比例  持有份額  占總份額比例    3,936  40,731.97  1,979,039.54  1.23%  158,341,979.97  98.77%     期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況 項目  持有份額總數(份)  占基金總份額比例    基金管理人所有從業人員持有本基金  201,974.81  0.1260%     期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況 項目  持有基金份額總量的數量區間(萬份)    本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金  0    本基金基金經理持有本開放式基金  0       開放式基金份額變動單位:份 基金合同生效日( 2017年12月13日 )基金份額總額  1,095,372,033.67    本報告期期初基金份額總額  276,951,211.19    本報告期基金總申購份額  7,232,047.26    減:本報告期基金總贖回份額  123,862,238.94    本報告期基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)  -    本報告期期末基金份額總額  160,321,019.51       重大事件揭示基金份額持有人大會決議 本報告期內無基金份額持有人大會決議。          基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 本報告期內,基金管理人的重大人事變動如下: 2018年4月9日,李錦女士離任基金管理人督察長。2018年4月9日起,陳竽女士任職基金管理人督察長。基金管理人於2018年4月10日公告了上述事項。 2018年4月13日,高見先生由於個人原因辭職,離任基金管理人副總經理。基金管理人於2018年4月14日公告了上述事項。 2018年12月8日,陳竽女士由於個人原因辭職,離任基金管理人督察長。基金管理人於2018年12月8日公告了上述事項。 2018年12月27日起,李錦女士兼任代理督察長。基金管理人於2018年12月29日公告了上述事項。 本報告期內,基金托管人專門基金托管部門的重大人事變動如下: 中國農業銀行股份有限公司總行聘任劉琳同誌、李智同誌擔任本行托管業務部高級專家。         涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟 本報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的重大訴訟事項。         基金投資策略的改變 本報告期內本基金未改變投資策略。         為基金進行審計的會計師事務所情況 本基金基金合同於2017年12月13日生效,2018年度係首次進行基金年度審計,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)係首次向本基金提供審計服務。報告期內本基金應支付給聘任會計師事務所——普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度審計的報酬為60,000.00元。          管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 1、本報告期內基金管理人收到《深圳證監局關於對摩根士丹利華鑫基金管理有限公司采取責令整改並暫停辦理相關業務措施的決定》,責令公司進行整改,整改期間暫停受理公司公募基金產品注冊申請。深圳證監局對相關責任人采取了行政監管措施。公司高度重視,製定並落實相關整改措施,並及時向深圳證監局提交報告。 2、本報告期內基金管理人收到中國證券監督管理委員會《關於對摩根士丹利華鑫基金管理有限公司采取責令改正措施的決定》,責令公司進行整改。公司高度重視,開展自查並製定整改方案積極改進,並在完成整改後按要求向中國證監會、深圳證監局提交自查及整改情況報告。 除上述情況外,比特幣還會有牛市嗎,本報告期基金管理人、托管人及其高級管理人員未受監管部門稽查或處罰。         基金租用證券公司交易單元的有關情況  基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 金額單位:人民幣元 券商名稱  交易單元數量  股票交易  應支付該券商的傭金  備注        成交金額  占當期股票 成交總額的比例  傭金  占當期傭金 總量的比例      中信建投  1  882,949,725.85  27.96%  645,705.02  25.66%  -    華鑫證券  1  542,133,043.95  17.17%  504,888.94  20.06%  -    安信證券  2  387,934,179.79  12.29%  283,696.32  11.27%  -    太平洋證券  1  330,127,877.26  10.46%  241,423.10  9.59%  -    東興證券  1  308,236,393.69  9.76%  287,061.69  11.41%  -    西藏東方財富  1  242,316,487.30  7.67%  177,206.39  7.04%  -    中金公司  2  232,676,028.98  7.37%  170,155.99  6.76%  -    招商證券  1  167,629,841.50  5.31%  156,111.92  6.20%  -    新時代證券  1  42,371,020.84  1.34%  30,986.45  1.23%  -    中信證券  1  21,004,567.46  0.67%  19,561.47  0.78%  -    華泰證券  1  -  -  -  -  -    注:1.專用交易單元的選擇標準  (1)實力雄厚,信譽良好;  (2)財務狀況良好,經營行為規範;  (3)內部管理規範、嚴格,具備健全的內控製度,並能滿足基金運作高度保密的要求;  (4)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要,並能為本基金提供全麵的信息服務;  (5)研究實力較強,能及時、定期、全麵地為本基金提供研究服務;  (6)為基金份額持有人提供高水平的綜合服務。 2.基金管理人根據以上標準進行考察後確定合作券商。基金管理人與被選擇的證券經營機構簽訂《專用證券交易單元租用協議》,報證券交易所辦理交易單元相關租用手續。 3.本報告期內,本基金增加了1家新時代證券的專用交易單元。基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 金額單位:人民幣元 券商名稱  債券交易  債券回購交易  權證交易      成交金額  占當期債券 成交總額的比例  成交金額  占當期債券回購 成交總額的比例  成交金額  占當期權證 成交總額的比例    中信建投  -  -  -  -  -  -    華鑫證券  -  -  307,200,000.00  100.00%  -  -    安信證券  -  -  -  -  -  -    太平洋證券  -  -  -  -  -  -    東興證券  -  -  -  -  -  -    西藏東方財富  -  -  -  -  -  -    中金公司  -  -  -  -  -  -    招商證券  -  -  -  -  -  -    新時代證券  -  -  -  -  -  -    中信證券  -  -  -  -  -  -    華泰證券  -  -  -  -  -  -     摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 2019年3月27日

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