交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金2

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-17 02:34:20
瀏覽次數 175

交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金2019年第2季度報告查看PDF原文

交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金

2019年第2季度報告

2019年6月30日

基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期:二〇一九年七月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2019年7月16日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,0.5個比特幣是多少錢,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 交銀國證新能源指數分級

場內簡稱 交銀新能

基金主代碼 164905

交易代碼 164905

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015年3月26日

報告期末基金份額總額 291,272,629.81份

投資目標 本基金采用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求

跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控製本

基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟

蹤誤差不超過4%。

投資策略 本基金為指數型基金,絕大部分資產采用完全複製

標的指數的方法跟蹤標的指數,即按照國證新能源

指數中的成份股組成及其權重構建股票投資組合,

並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應

調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、

增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對

本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因

某些特殊情況導致成份股流動性不足時,或其他原

因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理

人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而

使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

業績比較基準 國證新能源指數收益率×95%+銀行活期存款利率

(稅後)×5%

風險收益特征 本基金是一隻股票型基金,其預期風險與預期收益

高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬

於承擔較高預期風險、預期收益較高的證券投資基

金品種。本基金采取了基金份額分級的結構設計,

不同的基金份額具有不同的風險收益特征。本基金

共有三類份額,其中交銀新能源份額具有與標的指

數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收

益特征;交銀新能源A份額具有低預期風險、預期

收益相對穩定的特征;交銀新能源B份額具有高預

期風險、高預期收益的特征。

基金管理人 交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡 交銀新能 新能源A 新能源B

下屬分級基金的場內簡 交銀新能 新能源A 新能源B

下屬分級基金的交易代

碼 164905 150217 150218

報告期末下屬分級基金 252,626,593.81 19,323,018.00 19,323,018.00

的份額總額 份 份 份

下屬分級基金的風險收 交銀新能源份 交銀新能源A 交銀新能源B

益特征 額具有與標的 份額具有低預 份額具有高預

指數、以及標的期風險、預期收期風險、高預期

指數所代表的 益相對穩定的 收益的特征

股票市場相似 特征

的風險收益特

§3 主要財務指標和基金淨值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

報告期

主要財務指標

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已實現收益 -14,649,517.57

2.本期利潤 -35,966,344.16

3.加權平均基金份額本期利潤 -0.1218

4.期末基金資產淨值 268,414,311.09

5.期末基金份額淨值 0.922

注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後的實際收益水平要低於所列數字;

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金淨值表現

3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

淨值增長 業績比較 業績比較

階段 淨值增長 率標準差 基準收益 基準收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率標準差

過去三個 -11.77% 1.85% -11.85% 1.86% 0.08% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金

累計份額淨值增長率與業績比較基準收益率曆史走勢對比圖

(2015年3月26日至2019年6月30日)

注:本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期結束,本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理 證券從業 說明

期限 年限

任職日期 離任日期

交銀

上證

180公

司治

理ETF

及其

聯接、

交銀

深證

300價

值ETF 蔡錚先生,中國國籍,複旦大

及其 學電子工程碩士。曆任瑞士銀

聯接、 行香港分行分析員。2009年加

交銀 入交銀施羅德基金管理有限

國證 公司,曆任投資研究部數量分

新能 析師、基金經理助理、量化投

源指 資部助理總經理、量化投資部

數分 副總經理。2012年12月27

級、交 日至2015年6月30日擔任交

銀中 銀施羅德滬深300行業分層等

證海 2015-03- 權重指數證券投資基金基金

蔡錚 外中 26 - 10年 經理,2015年4月22日至2017

國互 年3月24日擔任交銀施羅德

聯網 環球精選價值證券投資基金

指數 基金經理,2015年4月22日

(QDI 至2017年3月24日擔任交銀

I-LOF) 施羅德全球自然資源證券投

、交銀 資基金基金經理,2015年8

中證 月13日至2016年7月18日

互聯 擔任交銀施羅德中證環境治

網金 理指數分級證券投資基金基

融指 金經理。

數分

級、交

銀中

證環

境治

理指

(LOF

)、交

銀致

遠智

投混

合的

基金

經理,

公司

量化

投資

副總

監兼

多元

資產

管理

副總

注:基金經理(或基金經理小組)期後變動(如有)敬請關注基金管理人發布的相關公告。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

聲明:本網所有文章(包括圖片和音視頻資料)係出於傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與伊人影院聯係,伊人影院將立即進行刪除處理。所有文章僅代表作者觀點,不代表本站立場。