長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-17 13:47:51
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基金管理人:長盛基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 報告送出日期:2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2018年10月23日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金產品概況 基金簡稱 長盛電子信息主題混合 基金主代碼 000063  交易代碼 000063 基金運作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2013年5月10日 報告期末基金份額總額 541,799,541.61份 投資目標 本基金的投資目標在於把握中國電子信息產業發展帶來的投資機會,分享中國電子信息產業相關上市公司的持續投資收益,在嚴格控製投資風險的基礎上,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。 投資策略 本基金充分發揮基金管理人的投資研究優勢,運用科學嚴謹、規範化的資產配置方法,靈活配置電子信息主題的上市公司股票和債券,謀求基金資產的長期穩定增長。1、資產配置策略:本基金主要考慮宏觀經濟指標、微觀經濟指標、市場指標以及政策因素,分析市場風險,提高基金收益率。 2、電子信息主題相關行業和公司的界定:本基金管理人屆定的電子信息主題相關行業和公司主要包括三類:1)電子信息相關行業和公司;2)通信設備和軟件相關行業和公司;3)傳媒相關行業和公司。3、股票投資策略:本基金的股票投資策略,分為股票池的初步構建、細分領域培植和個股精選三個方麵。 業績比較基準 50%×中證TMT產業主題指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率 風險收益特征 本基金為混合型基金,有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益低於股票型基金、高於債券型基金和貨幣市場基金。 基金管理人 長盛基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 主要財務指標和基金淨值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標 報告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 ) 1.本期已實現收益 -49,953,804.21 2.本期利潤 -73,530,686.13 3.加權平均基金份額本期利潤 -0.1345 4.期末基金資產淨值 772,447,560.56 5.期末基金份額淨值 1.426 注:1、所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。 2、所列數據截止到2018年9月30日。 3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。  基金淨值表現  本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段 淨值增長率① 淨值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 過去三個月 -8.59% 1.64% -3.96% 0.82% -4.63% 0.82% 自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較  注:1、長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金由長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金變更而來,變更日期為2014年7月3日。 2、按照本基金合同規定,本基金基金管理人應當自基金合同生效之日起三個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。截至報告日,本基金的各項資產配置比例符合本基金合同的有關約定。  管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介  姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明 任職日期 離任日期 趙宏宇 本基金基金經理,長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經理,長盛同享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。 2014年7月3日 - 11年 趙宏宇先生,1972年6月出生。四川大學工商管理學院管理學(金融投資研究方向)博士。曆任美國晨星公司投資顧問部門數量分析師,招商銀行博士後工作站博士後研究員。2007年8月加入長盛基金管理公司,勵誌人生網,曆任金融工程研究員、產品開發經理,首席產品開發師,金融工程與量化投資部副總監等職務。 注:1、上表基金經理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期; 2、“證券從業年限”中“證券從業”的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。  管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、本基金基金合同和其他有關法律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控製投資風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。 公平交易專項說明  公平交易製度的執行情況 報告期內,公司嚴格執行《公司公平交易細則》各項規定,在研究、投資授權與決策、交易執行等各個環節,公平對待旗下所有投資組合,包括公募基金、社保組合、特定客戶資產管理組合等。具體如下: 研究支持,公司旗下所有投資組合共享公司研究部門研究成果,所有投資組合經理在公司研究平台上擁有同等權限。 投資授權與決策,公司實行投資決策委員會領導下的投資組合經理負責製,各投資組合經理在投資決策委員會的授權範圍內,獨立完成投資組合的管理工作。各投資組合經理遵守投資信息隔離牆製度。 交易執行,公司實行集中交易製度,所有投資組合的投資指令均由交易部統一執行委托交易。交易部依照《公司公平交易細則》的規定,場內交易,強製開啟恒生交易係統公平交易程序;場外交易,嚴格遵守相關工作流程,保證交易執行的公平性。 投資管理行為的監控與分析評估,公司風險管理部、監察稽核部,依照《公司公平交易細則》的規定,持續、動態監督公司投資管理全過程,並進行分析評估,及時向公司管理層報告發現問題,保障公司旗下所有投資組合均被公平對待。 公司對過去4個季度的同向交易行為進行數量分析,計算溢價率、貢獻率、占優比等指標,使用雙邊90%置信水平對1 日、3 日、5 日的交易片段進行T 檢驗,未發現違反公平交易及利益輸送的行為。 異常交易行為的專項說明 本報告期內,本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,未發現同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易。 本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。   報告期內基金投資策略和運作分析 本基金為電子信息主題基金,投資目標主要是電子、信息、傳媒以及收益於信息技術進步驅動業績增長的相關行業公司,基本反映電子信息的行業市場主題投資收益和風險特征。 2018年三季度電子信息主題板塊整體表現較差,受經濟悲觀預期、貿易爭端、資產管理新規、去杠杆等影響,整個股票市場的呈現普遍的係統性下行,特別是八、九月電子信息板塊大幅回撤對本基金的淨值表現帶來一定的負麵影響。本基金在報告期內盡量通過組合結構調整和精選個股的均衡配置來降低市場係統性風險所帶來的損失,重點均衡配置電子、通訊、消費以及輔助配置價值型個股,但均未能抵禦市場的係統性風險回撤。本基金將繼續積極調整組合均衡配置和精選個股,跟蹤市場趨勢表現,力爭抓住電子信息板塊市場的投資機會,以期在四季度取得好的投資回報。 報告期內基金的業績表現 截至本報告期末本基金份額淨值為1.426元;本報告期基金份額淨值增長率為-8.59%,業績比較基準收益率為-3.96%。 報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明 本基金本報告期內無基金持有人數或基金資產淨值預警說明。 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況  序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 720,482,239.53 92.94 其中:股票  720,482,239.53 92.94 2 基金投資 - - 3 固定收益投資  - - 其中:債券   - - 資產支持證券   - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產  - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產   - - 7 銀行存款和結算備付金合計  54,330,322.08 7.01 8 其他資產   379,215.51 0.05 9 合計     775,191,777.12    100.00 報告期末按行業分類的股票投資組合  報告期末按行業分類的境內股票投資組合   代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產淨值比例(%) A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 7,576,862.83 0.98 C 製造業 647,035,976.15 83.76 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建築業 - - F 批發和零售業 2,567,077.00 0.33 G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,139,281.99 1.18 H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,480,050.00 0.19 J 金融業 52,090,108.60 6.74 K 房地產業 - - L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理業 592,882.96 0.08 O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 - - 合計 720,482,239.53 93.27 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。   報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細  序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產淨值比例(%) 1 000050 深天馬A 5,095,180 61,906,437.00 8.01 2 300323 華燦光電 4,990,602 52,151,790.90 6.75 3 002635 安潔科技 3,771,914 50,204,175.34 6.50 4 600703 三安光電 2,676,106 43,781,094.16 5.67 5 000651 格力電器 903,973 36,339,714.60 4.70 6 002508 老板電器 1,538,363 36,028,461.46 4.66 7 603225 新鳳鳴 1,233,380 27,751,050.00 3.59 8 000568 瀘州老窖 539,463 25,629,887.13 3.32 9 601601 中國太保 681,809 24,211,037.59 3.13 10 600887 伊利股份 904,416 23,225,402.88 3.01 報告期末按債券品種分類的債券投資組合   注:本基金本報告期末未持有債券。  報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細 注:本基金本報告期末未持有債券。   報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細  注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 注:本基金本報告期末未持有貴金屬。 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細 注:本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 注:本基金本報告期末無股指期貨投資。 本基金投資股指期貨的投資政策 注:本基金本報告期內未投資股指期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策 注:本基金本報告期內未投資國債期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 注:本基金本報告期末無國債期貨投資。 本期國債期貨投資評價 注:本基金本報告期內未投資國債期貨。 投資組合報告附注   本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查記錄,無在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰。基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。 其他資產構成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 193,249.02 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 9,702.59 5 應收申購款 176,263.90 6 其他應收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 379,215.51 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細 注:本基金本報告期末未持有可轉換債券(可交換債券)。  報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由於四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 開放式基金份額變動 單位:份 報告期期初基金份額總額 547,588,624.44 報告期期間基金總申購份額 23,482,254.12 減:報告期期間基金總贖回份額 29,271,336.95 報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列) - 報告期期末基金份額總額 541,799,541.61 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 注:本基金本報告期無基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 注:本基金本報告期無基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 注:本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。 影響投資者決策的其他重要信息 本基金本報告期內無影響投資者決策的其他重要信息。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、中國證監會核準基金募集的文件; 2、中國證監會《關於長盛上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會決議備案的回函》; 3、《長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金基金合同》; 4、《長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金托管協議》; 5、《長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》; 6、法律意見書; 7、基金管理人業務資格批件、營業執照; 8、基金托管人業務資格批件、營業執照。 存放地點 備查文件存放於基金管理人的辦公地址和/或基金托管人的住所。 查閱方式 投資者可到基金管理人的辦公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互聯網站免費查閱備查文件。在支付工本費後,投資者可在合理時間內取得備查文件的複製件或複印件。 投資者對本報告書如有疑問,可谘詢本基金管理人長盛基金管理有限公司。 客戶服務中心電話:400-888-2666、010-62350088。 網址:。 長盛基金管理有限公司 2018年10月24日

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